Der Prüfstandard
für Trading-Konten

Öffnet die Sitzung beim Broker, prüft, ob der Zugang wirklich nur lesend ist, importiert die gesamte Handelshistorie und erstellt den Basisbericht.

Wie bei MT4. Kostet einen Credit mehr, weil MT5 die Auflösung der Login-ID und eine aufwendigere Trade-Context-Synchronisation verlangt.

Jedes Konto hat eine kostenlose Aktualisierung pro Tag. Dieser Credit dient nur dazu, mehrmals am selben Tag zu aktualisieren: Jeder Abruf öffnet eine Verbindung zum Server des Brokers, und ein grundlos abgefragter Broker antwortet, indem er die Adresse sperrt.

Das Modul, das ein echtes Konto von einem konstruierten unterscheidet. Es öffnet die Einzelheiten jeder gefundenen Auffälligkeit — welche Positionen, warum, mit welchen Belegen — und enthält den TAS-Score samt eigenem Vertrauensbereich. Das zusammenfassende Urteil (geprüft oder Anzahl der Auffälligkeiten) ist bereits im Verbinden des Kontos enthalten: hier sieht man, woraus es besteht.

Welche Strategie es wirklich ist: Grid, Martingale, Verbilligen, Pyramidisieren, Hedging; Scalping, Intraday, Swing oder Position; nur long, nur short oder in beide Richtungen; an eine Sitzung gebunden oder ganztägig aktiv. Mit der Stopp-Disziplin, dem Handeln in Blöcken und den Belegen für jedes Merkmal. Sie beantwortet die Frage, die keine Kennzahl beantwortet: Ist es dasselbe Handwerk, das erzählt wird?

Wer jede Position eröffnet hat und wie: der von Hand ausgeführte Anteil — aufgeteilt auf Desktop, mobile App und Web — und der automatische Anteil, mit jedem einzeln erkannten Expert Advisor und dessen Ergebnis. Es zeigt, ob eine als automatisch verkaufte Strategie in schwierigen Momenten von Hand korrigiert wurde und welcher der Automaten das Ergebnis tatsächlich erzeugt.

Hat es den Kurs, zu dem der Broker jede Position ausgeführt hat, in dieser Minute am Markt überhaupt gegeben? Jede Ausführung wird mit der Minutennotierung verglichen, nachdem alles ausgeschlossen wurde, was eine technische Erklärung hat — der Spread, der geschlossene Markt, zum angeforderten Niveau ausgeführte Orders, gekreuzte Schließungen. Bei jeder verbleibenden Abweichung sieht man wann, wie viel und auf welcher Seite: denn ein Broker, der sich zu seinen eigenen Ungunsten irrt, stiehlt nicht — einer, der sich immer in dieselbe Richtung irrt, schon.

Das Dokument für den Broker. Es führt die Ausführungen auf, die zu einem Kurs stattfanden, den die Minutennotierung nicht enthält — jede mit genauer Uhrzeit, angewandtem Kurs, Referenzkurs und der Differenz in Währung — dazu die Methode und alles, was ausgeschlossen wurde, denn ein Dokument, das seine Ausschlüsse verschweigt, fordert den Empfänger auf, sie zu suchen. Es kommt als fertig geschriebene E-Mail zum Weiterleiten, mit einem überprüfbaren Link, den der Broker öffnen kann und der nicht zurückgezogen werden kann.

Wie gut dieses Ergebnis ist, nicht nur wie viel es gebracht hat. Sharpe, Sortino und Calmar auf Tagesrenditen; die fünf schwersten Drawdowns mit Dauer und Erholung, Ulcer-Index und Zeit unter Wasser; echte R-Vielfache, mit dem aus den Stopps abgeleiteten geplanten Risiko; wie viele Positionen gleichzeitig offen waren; welcher Teil des Gewinns aus ganz wenigen Trades stammt; und wie viel der Broker über Kommissionen und Swaps genommen hat.

Und wenn du einfach gekauft und gewartet hättest? Das Konto gegen Kaufen-und-Halten im selben Zeitraum, mit demselben Kapital und ohne Hebel, auf den Kursen des Brokers, bei dem tatsächlich gehandelt wurde. Mit Alpha, Beta, Korrelation, Aufwärts- und Abwärtspartizipation und in wie vielen von wie vielen Monaten der Markt geschlagen wurde.

Dein schlimmster Drawdown ist noch nicht passiert. Zehntausend alternative Verläufe desselben Kontos, auf zwei Arten neu gezogen — Trades gemischt und Reihenfolgen erhalten — um erwarteten Drawdown, Ruinrisiko und Renditeintervalle zu schätzen. Der Abstand zwischen beiden misst, wie viel Risiko in der Abfolge statt im einzelnen Trade steckt.

Gibt es diesen Vorteil wirklich? Wahrscheinlichkeit, dass der wahre Sharpe über null liegt, wenn Schiefe und Ränder berücksichtigt sind; wie viele Trades noch fehlen, bis das Ergebnis nicht mehr mit Glück vereinbar ist; ob die Rendite aus der Auswahl der Trades stammt oder daraus, auf einige mehr gesetzt zu haben; wie viel gegenüber dem Kelly-Optimum riskiert wird; Ränder, Nachlassen des Vorteils über die Zeit und Bestand bei schlechteren Ausführungskosten. Mit einem Urteil in einer Zeile.

Der vollständige Bericht als gesetztes und signiertes Dokument, bereit zum Anhängen an eine Bewerbung oder zur Übergabe an einen Investor. Er trägt den Fingerabdruck des Siegels und bleibt so auch gedruckt überprüfbar.