La référence en matière de vérification
pour les comptes de trading

Ouvre la session chez le courtier, vérifie que l'accès est bien en lecture seule, importe tout l'historique des opérations et produit le rapport de base.

Comme pour MT4. Un crédit de plus, car MT5 exige la résolution du login-id et une synchronisation du trade context plus lourde.

Chaque compte dispose d'une actualisation gratuite par jour. Ce crédit ne sert qu'à actualiser plusieurs fois dans la même journée : chaque lecture ouvre une connexion au serveur du courtier, et un courtier interrogé sans raison répond en bloquant l'adresse.

Le module qui distingue un compte authentique d'un compte fabriqué. Il ouvre le détail de chaque anomalie relevée — quelles opérations, pourquoi, avec quelles preuves — et comprend le score TAS avec sa propre marge de confiance. Le verdict synthétique (vérifié ou nombre d'anomalies) est déjà inclus dans la connexion du compte : ici, on voit ce qu'il recouvre.

Quelle stratégie c'est vraiment : grille, martingale, moyenne à la baisse, pyramidage, couverture ; scalping, intraday, swing ou position ; uniquement long, uniquement short ou dans les deux sens ; liée à une séance ou active toute la journée. Avec la discipline sur les stops, les entrées groupées et les preuves de chaque trait. Elle répond à la question qu'aucune métrique ne traite : est-ce bien le métier qui est raconté ?

Qui a passé chaque opération et comment : la part exécutée à la main — répartie entre bureau, application mobile et web — et la part automatique, avec chaque Expert Advisor identifié séparément et le rendement de chacun. Il révèle si une stratégie vendue comme automatique a été corrigée à la main dans les moments difficiles, et lequel des automates produit réellement le résultat.

Le prix auquel le courtier a exécuté chaque opération existait-il vraiment sur le marché à cette minute-là ? Chaque exécution est comparée à la cotation à la minute, après exclusion de tout ce qui a une explication technique — le spread, le marché fermé, les ordres exécutés au niveau demandé, les clôtures croisées. Pour chaque écart restant, on voit quand, combien et de quel côté : car un courtier qui se trompe à son propre détriment ne vole pas, et un courtier qui se trompe toujours dans le même sens, si.

Le document à envoyer au courtier. Il liste les exécutions passées à un prix absent de la cotation à la minute, chacune avec l'heure exacte, le prix appliqué, le prix de référence et l'écart en devise — plus la méthode et tout ce qui a été exclu, car un document qui ne déclare pas ses exclusions invite son destinataire à les chercher. Il arrive sous forme d'e-mail déjà rédigé, prêt à transférer, avec un lien vérifiable que le courtier peut ouvrir et qui ne peut pas être retiré.

À quel point ce résultat est bon, et pas seulement combien il a rapporté. Sharpe, Sortino et Calmar sur les rendements quotidiens ; les cinq pires drawdowns avec durée et récupération, indice d'ulcère et temps passé sous l'eau ; de vrais R-multiples, avec le risque planifié déduit des stops ; combien de positions étaient ouvertes en même temps ; quelle part du profit vient de très peu d'opérations ; et ce que le courtier a prélevé en commissions et swaps.

Et si vous aviez simplement acheté et attendu ? Le compte face au buy-and-hold sur la même période, avec le même capital et sans levier, sur les prix du courtier chez qui vous avez réellement opéré. Avec alpha, bêta, corrélation, capture à la hausse et à la baisse, et sur combien de mois vous avez battu le marché.

Votre pire drawdown n'a pas encore eu lieu. Dix mille histoires alternatives du même compte, rééchantillonnées de deux façons — opérations mélangées et séquences conservées — pour estimer le drawdown attendu, le risque de ruine et les intervalles de rendement. L'écart entre les deux mesure la part du risque qui tient à l'enchaînement plutôt qu'à l'opération isolée.

Cet avantage existe-t-il vraiment ? Probabilité que le vrai Sharpe soit supérieur à zéro, asymétrie et queues prises en compte ; combien d'opérations manquent encore pour que le résultat cesse d'être compatible avec la chance ; si le rendement vient du choix des opérations ou du fait d'avoir misé davantage sur certaines ; le risque pris par rapport à l'optimum de Kelly ; queues, érosion de l'avantage dans le temps et tenue face à des coûts d'exécution dégradés. Avec un verdict en une ligne.

Le rapport complet dans un document mis en page et signé, prêt à joindre à une candidature ou à remettre à un investisseur. Il porte l'empreinte du sceau, et reste donc vérifiable même imprimé.